Banca centrală va acorda o atenţie sporită elementelor macro ale testelor de stres, precum expunerea comună mai multor instituţii de credit şi riscul pe care îl reprezintă pentru sistemul financiar, a declarat şeful diviziei de reglementare din cadrul Fed, Daniel Tarullo, potrivit cotidianului Financial Times.
Testele de stres anuale ale Fed sunt critice pentru băncile din SUA, pentru că decid dacă instituţiile financiare sunt suficient de solide financiar pentru a majora dividendele sau pentru a răscumpăra acţiuni proprii.
În cazul subsidiarelor din SUA ale unor bănci străine, verificările decid în ce măsură acestea pot plăti grupului părinte dividende mai mari.
Standardele pentru băncile mari sunt cele mai stricte şi nu este suficient ca acestea să respecte criteriile minime privind capitalul, a spus Tarullo.
În plus, standardele privind managementul riscului şi planificarea capitalului vor fi tot mai mult încorporate în programul de supraveghere al Fed, astfel că băncile vor fi nevoite să rămână vigilente constant, în loc să se concentreze asupra eforturilor de a trece un test anual.
În acest an, instituţii de credit precum Citigroup şi diviziile americane ale HSBC, Royal Bank of Scotland şi Santander nu au trecut testele de stres ale Fed, din cauza modelelor pentru proceduri şi a sistemelor de control intern, în timp ce capitalizarea acestora se afla la un nivel adecvat.
